《期貨投資分析》科目所有試題均為客觀選擇題，客觀題選擇題又分為單選題、多選題、判斷題和綜合題四種。為幫助大家鞏固知識點，熟悉考題。小編特為大家整理了2022年期貨從業資格考試《期貨投資分析》單選題供大家參考練習。

2022年期貨投資分析模擬試題

一、單項選擇題(在每題給出的4個選項中，只有1項最符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內)

1、債券投資組合和國債期貨的組合的久期是( )。

A.(初始國債組合的修正久期+期貨有效久期)/2

B.(初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產組合價值)/(期貨頭寸對等的資產組合價值+初始國債組合的市場價值)

C.(初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產組合價值)/期貨頭寸對等的資產組合價值

D.(初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產組合價值)/初始國債組合的市場價值

參考答案：D

2、臨近到期日時，( )會使期權做市商在進行期權對沖時面臨牽制風險。

A.虛值期權

B.平值期權

C.實值期權

D.以上都是

參考答案：B

3、( )期貨的市場化程度相對于其他品種高，表現出較強的國際聯動性。

A.小麥

B.玉米

C.早秈稻

D.黃大豆

參考答案：D

4、當資產組合的結構比較復雜時，使用( )來計算VaR在算法上較為簡便。

A.解析法

B.圖表法

C.模擬法

D.以上選項均不正確

參考答案：C

5、GDP保持持續、穩定、高速的增長，則證券價格將( )。

A.上升

B.下跌

C.不變

D.大幅波動

參考答案：A

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