2022期貨投資分析知識點：無套利定價理論
期貨從業資格
責任編輯：胡陸
2022-04-20
摘要：2022年期貨投資分析科目主要考宏觀經濟分析與指標、期貨及衍生品定價、統計與計量分析、商品期貨及衍生品分析與應用等十個內容。下面小編為大家分享期貨投資分析知識點“無套利定價理論”。
《期貨投資分析》科目考試包括宏觀經濟分析與指標、期貨及衍生品定價、統計與計量分析、商品期貨及衍生品分析與應用、股指期貨及衍生品分析與應用、國債期貨及衍生品分析與應用、外匯期貨及衍生品分析與應用、場外衍生品、結構化產品、衍生品業務風險管理。下面小編為大家整理了期貨投資分析科目常知識點內容“無套利定價理論”供大家參考。
2022期貨投資分析知識點：無套利定價理論
無套利定價理論
遠期或期貨定價的理論主要包括無套利定價理論和持有成本理論。
根據無套利定價理論，如果兩種金融資產未來某一時點的現金流完全相同(稱為互為復制)，則當前的價格必相同。
當兩項資產的價格存在差異時，投資者可以通過“買低賣高”獲取無風險收益，即存在套利機會。如果市場是有效率的話，市場價格必然由于套利行為做出相應的調整，重新回到均衡的價格狀態，套利機會隨之消失。
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